歐洲銀行業監管局（EBA）在其 2026 年 6 月風險評估報告中警告稱，高度先進的人工智慧模型快速發展，正在為銀行帶來新的資安風險。鑑於現行營運環境已受到地緣政治緊張、能源市場波動以及對非銀行金融機構曝險持續增加所形塑，該局指出這也加劇了不確定性。監管機構表示，近期在前沿大型語言模型方面的進展，已顯著加深銀行與監理者的疑慮，因為最新一代 AI 系統已展示出愈來愈精密的能力，能夠辨識並利用軟體漏洞。歐洲銀行持續回報強勁的獲利能力、具韌性的資產品質以及資本水準接近史上最高點；然而，EBA 的評估顯示，營運韌性正在成為業界最重要的挑戰之一。
EBA 將 AI 模型指認為漏洞利用風險來源
EBA 在其 2026 年 6 月報告中表示，前沿大型語言模型近期的進展，已大幅提高銀行與監理者的疑慮。監管機構指出，最新一代的 AI 系統已展現出愈來愈精密的能力，可辨識並利用軟體漏洞，因而引發了對銀行業能否跟上快速演變威脅的疑問。
根據監管機構說法，具高度能力的 AI 模型最新進展，使人擔心網路犯罪分子與敵對行為者可能會利用這些系統，比以往更有效率地辨識軟體基礎設施中的弱點。報告指出，前沿 AI 模型至少正在提升整個銀行業的網路風險。
EBA 指出，若機構缺乏足夠的營運資源，面對 AI 驅動威脅變得更為複雜時，可能難以及時做出回應。這項挑戰特別與較小型機構相關，因其可能不具備大型銀行集團同等的資安預算與技術能力。
在網路與地緣政治疑慮升溫下，營運風險類別上升
EBA 將營運風險列為少數仍持續上行的主要風險類別之一。依報告所示，資安風險、資料安全疑慮與詐欺仍是推升增幅的關鍵因素。儘管目前可得的數據尚未顯示歐洲銀行遭成功網路攻擊出現實質上升，監理者仍認為潛在威脅環境已惡化。
監管機構將這部分升幅連結到地緣政治發展。地緣政治緊張提高了對網路威脅、資料安全事件，甚至針對關鍵基礎設施的實體攻擊的疑慮。金融機構愈來愈是在一個情境中運作：網路事件可能源自犯罪組織、具政治動機的團體、敵對國家，或是尋求趁不穩定時期獲利的機會主義行為者。
先進 AI 系統的出現，讓威脅行為者能夠自動化漏洞發現、加速攻擊開發，並降低過去為了進行複雜作業所需的技術專業程度，成為可能。
AI 影響民間借貸市場與資產估值
EBA 報告指出，人工智慧已影響金融市場行為與資產估值。報告稱，與 AI 相關的樂觀情緒推動了股票市場部分區塊估值上升；若獲利預期未能實現，可能引發金融穩定方面的疑慮。
EBA 引述國際清算銀行（Bank for International Settlements）的研究指出，與 AI 相關的專案在 2025 年的民間借貸交易中占比超過三分之一，而在前一個為期五年的期間則為 17%。監管機構警告稱，若與 AI 基礎設施（包含資料中心）相關的估值出現大幅修正，投資人可能面臨損失。
EBA 也提到，金融穩定委員會（Financial Stability Board）對民間借貸市場透明度、估值做法、流動性錯配，以及民間借貸基金與銀行之間日益增加的相互連結所提出的疑慮。監管機構表示，AI 投資可能面臨建置延遲、電力供應限制、需求不確定性以及更廣泛的經濟情況等風險。
歐洲銀行維持強勁的資本與獲利指標
儘管風險環境更為波動，歐盟與歐洲經濟區銀行仍持續擴張資產負債表。2025 年對家庭與非金融企業的放貸增加 2.7%，而對非銀行金融機構的曝險則大幅上升，目前約占總資產的 10%。
資產品質仍維持強勁，非放款（不良貸款）比率接近歷史低點。資本比率接近歷史高位，獲利持續超過股東權益報酬率 10%，流動性指標也遠高於監管最低要求。
監管機構指出，銀行需要管理的弱點清單正在擴大，包括與中東相關的地緣政治緊張、更高的能源價格、主權債務壓力、民間借貸市場成長、與非銀行金融機構之間連結上升、商業不動產曝險，以及與新興技術相關的營運風險。
常見問題（FAQ）
EBA 在其 2026 年 6 月報告中警告了哪些關於 AI 模型的事項？
歐洲銀行業監管局在其 2026 年 6 月風險評估報告中警告稱，高度先進的人工智慧模型快速發展，正在為銀行帶來新的資安風險。監管機構表示，前沿大型語言模型已展現出愈來愈精密的能力，可辨識並利用軟體漏洞，因而引發了對銀行業能否跟上快速演變威脅的疑慮。
歐盟與歐洲經濟區銀行在 2025 年的放貸成長了多少？
2025 年，歐盟與歐洲經濟區銀行對家庭與非金融企業的放貸增加 2.7%。對非銀行金融機構的曝險顯著上升，目前約占總資產的 10%，而獲利能力持續超過股東權益報酬率 10%。
