PANews, 16 de fevereiro — Segundo análises na cadeia, a analista Ai Yi monitorou que o endereço 0x806…904aa liquidou completamente o ETH comprado a 2055,36 dólares em 13 de fevereiro, após uma alta, vendendo a 1977,31 dólares, registrando uma nova perda de 171 mil dólares; nos últimos seis meses, suas 9 operações de ondas de mercado tiveram apenas uma lucrativa, com uma taxa de sucesso de 11,1%, acumulando uma perda de 1,432 milhões de dólares.
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Slippage: A Subestimated Killer of Trading Returns
Autor: CryptoPunk
Muitos traders de criptografia vivenciaram a mesma decepção: estratégias que parecem gerar lucros estáveis nos backtests, mas que revelam retornos rapidamente reduzidos quando implementadas de verdade, ou até transformam lucros em perdas. O problema muitas vezes não é "ver a direção errada", mas sim subestimar os custos de negociação, especialmente o slippage.
Num mercado de criptografia com transições touro-urso mais rápidas, volatilidade mais acentuada e ordem mais fragmentada, o slippage não é um pequeno ponto decimal irrelevante, mas sim o limiar de realidade que determina se uma estratégia consegue sobreviver. Um desvio de 2 bps, 3 bps, numa estratégia de alta rotatividade, é suficiente para consumir todo o alpha no papel.
Este artigo, baseado em backtests de longo prazo de BTC/USDT e ETH/USDT, tenta responder uma questão muito prática: em que medida o slippage corrói os retornos da estratégia, e quais estratégias têm maior probabilidade de fracassar devido ao slippage.
1. Introdução: Por que o slippage
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