BlockBeats notícia, 14 de janeiro, de acordo com monitorização da Hyperinsight, mostra que um endereço de baleia marcado como «反手 de relâmpago» (0x50b3…) realizou duas operações consecutivas de roll-over para aumentar a sua posição de ETH em curto espaço de tempo, acumulando aproximadamente 3007 ETH, com um valor total de cerca de 10,06 milhões de dólares.
Após operações consecutivas, o preço médio de entrada da sua posição de ETH aumentou ligeiramente de aproximadamente 3.329,91 dólares para 3.332,55 dólares, com o tamanho total da posição a expandir-se para cerca de 53,26 milhões de dólares. Atualmente, o lucro flutuante é de aproximadamente 136 mil dólares, com o preço de liquidação mais recente situado perto de 3.090 dólares.
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Slippage: A Subestimated Killer of Trading Returns
Autor: CryptoPunk
Muitos traders de criptografia vivenciaram a mesma decepção: estratégias que parecem gerar lucros estáveis nos backtests, mas que revelam retornos rapidamente reduzidos quando implementadas de verdade, ou até transformam lucros em perdas. O problema muitas vezes não é "ver a direção errada", mas sim subestimar os custos de negociação, especialmente o slippage.
Num mercado de criptografia com transições touro-urso mais rápidas, volatilidade mais acentuada e ordem mais fragmentada, o slippage não é um pequeno ponto decimal irrelevante, mas sim o limiar de realidade que determina se uma estratégia consegue sobreviver. Um desvio de 2 bps, 3 bps, numa estratégia de alta rotatividade, é suficiente para consumir todo o alpha no papel.
Este artigo, baseado em backtests de longo prazo de BTC/USDT e ETH/USDT, tenta responder uma questão muito prática: em que medida o slippage corrói os retornos da estratégia, e quais estratégias têm maior probabilidade de fracassar devido ao slippage.
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