Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати AXSUSDT Безстроковий Купити AXS/USDT | 4,30 | +0,0861%/10,47% | +0,0100% | +0,0978% | |
Продати COINXUSDT Безстроковий Купити COINX/USDT | 4,30 | +0,0860%/10,46% | +0,0060% | +0,3722% | |
Продати USD1USDT Безстроковий Купити USD1/USDT | 4,24 | +0,0848%/10,31% | +0,0007% | 0,0000% | |
Продати SIGNUSDT Безстроковий Купити SIGN/USDT | 4,20 | +0,0841%/10,23% | -0,0009% | -0,0233% | |
Продати AUCTIONUSDT Безстроковий Купити AUCTION/USDT | 4,13 | +0,0825%/10,04% | +0,0100% | +0,3421% | |
Продати BCH/USDT Купити BCHUSDT Безстроковий | 0,72 | -0,0144%/1,76% | -0,0069% | +0,2149% | |
Продати HYPERUSDT Безстроковий Купити HYPER/USDT | 0,54 | +0,0108%/1,31% | +0,0050% | +0,0301% | |
Продати ARBUSDT Безстроковий Купити ARB/USDT | 0,50 | +0,0101%/1,24% | -0,0021% | +0,1109% | |
Продати HBARUSDT Безстроковий Купити HBAR/USDT | 0,38 | +0,0076%/0,93% | -0,0056% | +0,2052% | |
Продати SEIUSDT Безстроковий Купити SEI/USDT | 0,36 | +0,0073%/0,88% | -0,0066% | 0,0000% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.