Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати G/USDT Купити GUSDT Безстроковий | 41,00 | -0,8200%/99,77% | +0,0050% | -0,2117% | |
Продати QNTUSDT Безстроковий Купити QNT/USDT | 4,10 | +0,0820%/9,97% | +0,0020% | +0,0465% | |
Продати GMXUSDT Безстроковий Купити GMX/USDT | 4,09 | +0,0819%/9,96% | +0,0100% | +0,0622% | |
Продати MAGICUSDT Безстроковий Купити MAGIC/USDT | 3,98 | +0,0798%/9,70% | +0,0058% | +0,0231% | |
Продати RUNEUSDT Безстроковий Купити RUNE/USDT | 3,98 | +0,0797%/9,69% | -0,0003% | -0,0445% | |
Продати STRKUSDT Безстроковий Купити STRK/USDT | 3,96 | +0,0793%/9,64% | +0,0050% | -0,1715% | |
Продати MANAUSDT Безстроковий Купити MANA/USDT | 3,96 | +0,0792%/9,63% | +0,0100% | -0,2974% | |
Продати KSMUSDT Безстроковий Купити KSM/USDT | 3,94 | +0,0788%/9,58% | +0,0100% | +0,0858% | |
Продати PHA/USDT Купити PHAUSDT Безстроковий | 3,92 | -0,0785%/9,55% | +0,0050% | -0,0867% | |
Продати NEOUSDT Безстроковий Купити NEO/USDT | 3,90 | +0,0781%/9,51% | +0,0100% | +0,6732% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.