Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати NMRUSDT Безстроковий Купити NMR/USDT | 3,80 | +0,0761%/9,25% | +0,0100% | -0,3174% | |
Продати SHIBUSDT Безстроковий Купити SHIB/USDT | 3,80 | +0,0760%/9,24% | +0,0023% | -0,0468% | |
Продати RPLUSDT Безстроковий Купити RPL/USDT | 3,73 | +0,0746%/9,07% | -0,0148% | +0,2832% | |
Продати ASRUSDT Безстроковий Купити ASR/USDT | 3,69 | +0,0739%/8,99% | +0,0050% | +0,2672% | |
Продати USUALUSDT Безстроковий Купити USUAL/USDT | 3,63 | +0,0726%/8,83% | +0,0100% | -0,0991% | |
Продати FUSDT Безстроковий Купити F/USDT | 3,48 | +0,0697%/8,48% | -0,0095% | +0,0618% | |
Продати AWEUSDT Безстроковий Купити AWE/USDT | 3,45 | +0,0690%/8,39% | +0,0100% | +0,0567% | |
Продати CVCUSDT Безстроковий Купити CVC/USDT | 3,45 | +0,0690%/8,39% | +0,0100% | 0,0000% | |
Продати ALGOUSDT Безстроковий Купити ALGO/USDT | 3,43 | +0,0687%/8,35% | +0,0100% | +0,0946% | |
Продати TURBOUSDT Безстроковий Купити TURBO/USDT | 3,32 | +0,0664%/8,09% | +0,0050% | +0,2292% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.