Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати TRADOORUSDT Безстроковий Купити TRADOOR/USDT | 7,93 | +0,1586%/19,29% | +0,0100% | +0,0709% | |
Продати AINUSDT Безстроковий Купити AIN/USDT | 7,92 | +0,1584%/19,27% | +0,0050% | +0,0415% | |
Продати ESPORTS/USDT Купити ESPORTSUSDT Безстроковий | 73,36 | -1,4673%/178,53% | +0,0959% | -9,4592% | |
Продати AGLD/USDT Купити AGLDUSDT Безстроковий | 7,34 | -0,1467%/17,86% | -0,0271% | -1,2924% | |
Продати TQQQXUSDT Безстроковий Купити TQQQX/USDT | 6,94 | +0,1389%/16,89% | +0,0100% | -50,7297% | |
Продати OUSDT Безстроковий Купити O/USDT | 6,38 | +0,1276%/15,52% | -0,0136% | +0,1958% | |
Продати MAVUSDT Безстроковий Купити MAV/USDT | 6,32 | +0,1264%/15,37% | +0,0100% | -0,7203% | |
Продати KERNEL/USDT Купити KERNELUSDT Безстроковий | 5,96 | -0,1193%/14,52% | -0,0097% | +0,0875% | |
Продати BICOUSDT Безстроковий Купити BICO/USDT | 5,72 | +0,1144%/13,93% | +0,0100% | +0,2161% | |
Продати RESOLVUSDT Безстроковий Купити RESOLV/USDT | 5,47 | +0,1094%/13,32% | +0,0295% | +0,1010% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.