การทดสอบภาวะวิกฤตของเฟด: ธนาคารสหรัฐสามารถรองรับ $708B การขาดทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) เมื่อวันพุธ โดยระบุว่าธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด 32 แห่งของสหรัฐฯ สามารถรองรับการขาดทุนมูลค่ากว่า 708 พันล้านดอลลาร์ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงระดับโลก ขณะที่ยังคงปล่อยสินเชื่อต่อไป ธนาคารที่ถูกตรวจสอบทั้งหมดยังคงมีระดับเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำภายใต้สถานการณ์สมมติที่รวมถึงอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นเป็น 10% ราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์ร่วงลง 39% และราคาบ้านลดลง 30% แบบฝึกหัดประจำปีนี้เกิดขึ้นขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังปรับปรุงระเบียบวิธีด้านกฎเกณฑ์เงินกองทุน โดยเฟดประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ว่าผลการทดสอบภาวะวิกฤตจะไม่ส่งผลกระทบต่อกันชนเงินกองทุนที่กำหนดจนถึงปี 2027

ผลทดสอบภาวะวิกฤตของเฟดคาดการณ์ศักยภาพรองรับการขาดทุน 708 พันล้านดอลลาร์

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (common equity tier 1 capital ratio) ของอุตสาหกรรมลดลง 1.6 จุดเปอร์เซ็นต์ระหว่างการทดสอบ แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดอย่างสบาย การขาดทุนที่คาดการณ์ไว้สำหรับกลุ่มนี้รวมถึงประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต 160 พันล้านดอลลาร์จากสินเชื่อเพื่อพาณิชย์และอุตสาหกรรม และ 75 พันล้านดอลลาร์จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์ มิเชล โบว์แมน รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของเฟด กล่าวว่าผลลัพธ์นี้เน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของระบบธนาคาร

เฟดหยุดปรับกันชนเงินกองทุนจนถึงปี 2027

เฟดระบุในเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะคงกันชนการทดสอบภาวะวิกฤตไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี 2027 ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังปรับปรุงระเบียบวิธีใหม่ การตัดสินใจนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของอุตสาหกรรมและถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆ ที่ผลการทดสอบภาวะวิกฤตกำหนดข้อกำหนดเงินกองทุนสำหรับธนาคารขนาดใหญ่โดยตรง คาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะเผยแพร่ข้อเสนอ Basel III Endgame ในช่วงปลายปีนี้

คำถามที่พบบ่อย

การทดสอบภาวะวิกฤตของเฟดเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับธนาคารสหรัฐฯ บ้าง?

การทดสอบภาวะวิกฤตของเฟดที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าธนาคารใหญ่ 32 แห่งของสหรัฐฯ สามารถรองรับการขาดทุนกว่า 708 พันล้านดอลลาร์ในสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยรุนแรง ขณะที่ยังคงปล่อยสินเชื่อต่อไป ธนาคารทั้งหมดยังคงอยู่เหนือเกณฑ์ขั้นต่ำด้านเงินกองทุนภายใต้เงื่อนไขรวมถึงอัตราการว่างงาน 10% ราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์ลดลง 39% และราคาบ้านลดลง 30%

เหตุใดผลการทดสอบภาวะวิกฤตในปีนี้จึงไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดเงินกองทุนของธนาคาร?

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ว่าผลการทดสอบภาวะวิกฤตจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกันชนเงินกองทุนจนถึงปี 2027 หน่วยงานกำกับดูแลกำลังปรับปรุงระเบียบวิธีใหม่เพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากปีก่อนๆ ที่ผลการทดสอบกำหนดโดยตรงว่าธนาคารต้องถือเงินกองทุนเท่าใด