【Interoperabilidade】Hong Kong Stock Exchange: o volume de liquidação do Cross-border Connect atingiu 1,77 trilhão de RMB no primeiro trimestre, atingindo um recorde

SocialAnxietyStaker · 2026-04-04T10:16:44+00:00

A Bolsa de Valores de Hong Kong anunciou que o volume de liquidação extrabursátil no primeiro trimestre atingiu um recorde, com liquidação cruzada de moedas e trocas de taxas de juros a atingirem, respetivamente, 42,5 mil milhões de dólares e 1,77 biliões de yuan renminbi. As trocas de taxas de juros em março estabeleceram um novo recorde, com um valor nominal de 820,8 mil milhões de yuan renminbi, envolvendo atualmente 118 instituições estrangeiras, demonstrando o seu papel fundamental na facilitação do acesso de investidores internacionais ao mercado de taxas de juros na China continental. As trocas de taxas de juros, enquanto ferramenta de gestão de risco de taxa de juro, promovem transações entre múltiplas partes.

SocialAnxietyStaker

2026-04-04 10:16:44

Geração do resumo em andamento

A Bolsa de Hong Kong (00388) anunciou que, este ano, o primeiro trimestre registou um máximo histórico nas compensações de balcão. Em particular, a dimensão dos swaps de moedas cruzadas (CCS) e dos serviços de “Swap Connect” foi, respetivamente, de 42,5 mil milhões de dólares e 1,77 biliões de renminbi.

Só em março, as transacções de “Swap Connect” ultrapassaram as 1.461 operações, com um valor nocional de 820,8 mil milhões de renminbi, estabelecendo um novo recorde.

Existem 118 instituições estrangeiras a participar no “Swap Connect”.

A Bolsa de Hong Kong (HKEX) afirma que o forte impulso evidencia a importância do “Swap Connect” para promover o acesso dos investidores ao mercado de taxas de juro na China continental. Actualmente, há 118 instituições estrangeiras envolvidas no “Swap Connect”, permitindo que os investidores internacionais, com as suas próprias práticas de negociação e liquidação, tenham uma via para investir no mercado de swaps de taxas de juro entre bancos na China continental.

Os swaps de taxas de juro, também conhecidos como interest rate swaps, são um tipo de derivado de balcão que pode ser usado para gerir o risco de variações das taxas de juro. As duas partes do contrato trocam juros com taxas diferentes sobre o mesmo principal; por exemplo, uma parte pode receber juros a taxa fixa sobre este principal, enquanto a outra parte recebe juros a taxa variável sobre este principal.

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