pedma

sekarang saya menjalankan analisis yang sama pada bar 5 menit dan terlihat bahwa prakiraan tersebut cukup berkorelasi dengan volatilitas realisasi 5 menit berikutnya
hal yang menarik adalah rata-rata volatilitas realisasi selalu lebih rendah daripada rata-rata prakiraan berdasarkan pengelompokan desil, yang tidak terjadi pada prakiraan harian
ada yang perlu dipikirkan untuk waktu lain mungkin
sekarang, apa jendela terbaik untuk digunakan guna memprakirakan volatilitas intraday?

Saya tidak suka gagasan hanya menggunakan satu jendela, tetapi saya juga tidak ingin membuatnya terlalu lambat. Idemnya adalah bereaksi cepat terhadap lonjakan dalam volatilitas (vol).
Jadi, mari tambahkan beberapa panjang lagi ke metrik rolling annualized vol seperti 20, 60, 120, 200.
Ini dia, saya kira-kira “finger in the air” kuanting, dan hasilnya terlihat bagus.
Saya pikir menambahkan gabungan beberapa jendela akan membuat estimasinya lebih tidak berisik.
Tapi kita bisa cepat melihat bahwa akurasi peramalan turun saat kita menambah panjang rolling window, dan itu masuk akal.
Saya mungkin

Jadi yang akan saya lakukan adalah mengimplementasikan sketsa awal pada model portofolio dan memantau semua data ini dengan cermat.
Kita bisa melihat bahwa sudah ada beberapa posisi dengan delta di atas 10% dari ukuran yang seharusnya.
Arus data sudah mengalir sejak kemarin; saya juga menambahkan beberapa kontrol risiko seperti peringatan ke Telegram jika terjadi sesuatu yang anjlok, dan sebagainya.
Sekarang saya akan menambahkan estimasi volatilitas ini dan melanjutkan dari sana.

untuk para kutu buku yang suka kuantitatif, ada paper menarik tentang topik realized volatility, dan mereka membahas peramalan jangka pendek dan semacamnya

ketika AI pertama kali mulai terlihat cukup bagus, orang-orang khawatir soal perannya dalam trading, edge finding, dll
sudah hampir bulan Juli, saya sudah membangun infrastrukur saya sejak Oktober tahun lalu, memaksimalkan semua model-model yang lebih baru, dan saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan agar ini siap produksi secara profesional
hampir setiap hari saya menemukan sesuatu untuk dikerjakan. saya punya pipeline ide dan tugas yang bertambah tiap minggu lebih cepat daripada waktu yang saya punya untuk menanganinya
saya tidak akan mengklasifikasikan diri saya sebagai ahli tradin

saya akhirnya memahami secara praktis masalah dari terlalu banyak teori dan terlalu sedikit melakukan
ketika saya mulai membangun infrastruktur trading baru ini, saya memulainya dengan fokus pada hal paling dasar yang bisa saya masukkan ke produksi secepat mungkin
di awal itu masih model directional long/short yang sederhana, sekarang ini sudah jadi sesuatu yang lain
tapi baru sekarang saya bekerja mundur, ke masalah-masalah yang banyak trader calon (banyak yang ada di forum quant) coba perbaiki sejak awal
misalnya minggu ini fokus saya adalah mengurangi churn/turnover
kemungkinan besar itu se

ini adalah slippage di 3 bursa yang paling sering saya trade sekarang: hyperliquid, extended, dan .
median hyperliquid dan extended sangat berdekatan.
mungkin terdengar bodoh, tapi saya pikir ini karena extended hanya menerima order bertipe “limit”. namun hyperliquid juga punya mekanisme yang sama di market_open, yang SDK mengubahnya menjadi limit IOC dengan buffer slippage 5% (saya seharusnya tahu ini, tapi jujur saya tidak).
totalnya benar-benar buruk.
yang menarik adalah saya melakukan trade dengan ukuran yang relatif mirip di extended seperti yang saya lakukan di hyperliquid, jadi ini buka

pekerjaan untuk minggu ini adalah mengurangi pergantian (turnover).
ada 2 tuas yang bisa saya coba untuk meratakannya.
a) sinyal aktual
b) perkiraan volatilitas
saya mulai dari sinyal karena seperti yang kita lihat, sinyal ini cukup berombak bahkan pada level portofolio. saya sudah pernah melakukan beberapa pekerjaan untuk meratakannya di masa lalu, tapi jujur saja, saya belum meninjau ini dengan detail yang seharusnya.
sinyal masih cukup berombak, dan saya yakin saya bisa membuatnya sedikit lebih baik tanpa mengorbankan terlalu banyak dari yang disediakan sinyal.
estimasi volatili

satu lagi bug edge case yang saya temukan hari ini.
beberapa hari yang lalu saya sedang memindahkan dana, dan ternyata tidak menyisakan margin yang cukup pada sub-akun yang diperpanjang.
saat mengeksekusi posisi, ia kehabisan margin, dan posisi yang terisi sebagian dicatat sebagai “complete” karena cara informasi itu diterima dari exchange API.
saya punya metode untuk menangani posisi yang terisi sebagian, dan posisi tersebut dikategorikan dengan tepat serta saya mendapatkan peringatan, TAPI ketika datang ke posisi terisi sebagian akibat kontrol margin, sepertinya itu rusak.

Menonton Odyssey hari ini tengah malam di IMAX. Waktunya cukup buruk, tapi itu satu-satunya kursi IMAX yang tersedia minggu ini yang tidak baris paling bawah—dan menghadap layar.
Mengingat saya tidur pukul 9-10 malam setiap hari, ini seharusnya seru. Ini bukan pertama kalinya saya tertidur saat film berlangsung.

sekitar 42 masalah berulang yang dilaporkan agen saya setiap hari. ini menghasilkan ribuan baris.
menelusuri daftar kejadian terbanyak hingga yang terendah, dan sudah saya turunkan dari hampir 4 ribu peringatan per hari menjadi 11.
masih di #15, tapi akan saya rapikan semuanya; itu hanya kebisingan di bagian belakang.

Saya rasa untuk bisa menangani dengan baik naik-turunnya trading full-time, orang perlu melihat rasio antara rata-rata imbal hasil bulanan vs biaya hidup.
punya saya saat ini berada di kisaran 5–10x. Artinya, setiap bulan, rata-rata saya bisa menghasilkan 5–10 bulan biaya.
jelas ini adalah angka dari masa lalu, dan itu rata-rata; beberapa bulan merah, dan sebagainya, serta anggapan bahwa saya akan mempertahankan keunggulan itu selalu spekulatif.
ada periode ketika rata-rata 6 bulan itu sempat negatif, tapi saya pikir dengan perubahan yang saya buat sejak periode itu, periode seperti itu seharu