Saya tidak suka gagasan hanya menggunakan satu jendela, tetapi saya juga tidak ingin membuatnya terlalu lambat. Idemnya adalah bereaksi cepat terhadap lonjakan dalam volatilitas (vol).

Jadi, mari tambahkan beberapa panjang lagi ke metrik rolling annualized vol seperti 20, 60, 120, 200.
Ini dia, saya kira-kira “finger in the air” kuanting, dan hasilnya terlihat bagus.
Saya pikir menambahkan gabungan beberapa jendela akan membuat estimasinya lebih tidak berisik.
Tapi kita bisa cepat melihat bahwa akurasi peramalan turun saat kita menambah panjang rolling window, dan itu masuk akal.
Saya mungkin hanya akan memberi bobot lebih pada jendela yang lebih pendek, tapi tetap memakai gabungannya. Belum yakin juga untuk yang ini.
Di satu sisi, saya ingin lebih cepat; di sisi lain, saya tidak ingin menambah churn yang tidak perlu.