StatArb

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StatArb

Il y a 10h

Se débarrasser du modèle ML cool parce que la régression ridge l'a surpassé

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StatArb

Il y a 10h

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
Votre compte est actuellement verrouillé en raison de plusieurs signalements concernant votre compte pour être un quant terrible et avoir gaspillé tout le budget de la société en entraînant des réseaux neuronaux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le support X.

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StatArb

Il y a 10h

Ils ont verrouillé mon compte 😢

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StatArb

01-04 19:26

Il lit le blog sur l'arbitrage quant après ça…

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StatArb

2025-12-25 18:51

Sigma * sqrt(t)
Cette formule se retrouve dans de nombreux domaines.
- La loi de la racine carrée de l'impact.
- Ajustement de la variance temporelle de Black-Scholes-Merton (d1 vs d2)
- Marché parmi la taille c'est-à-dire les écarts de scale avec vol * sqrt(temps de détention attendu)
En fait, 3 implique 1.

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StatArb

2025-12-25 08:35

Joyeux Noël !

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StatArb

2025-12-24 14:44

Beaucoup d'alphas, je trouve que si vous remplacez la volatilité par le volume dans la formule, l'alpha semble identique.
le volume et la volatilité sont très corrélés.

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StatArb

2025-12-22 20:44

Précis!

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StatArb

2025-12-22 20:28

Les gars, veuillez suivre mon deuxième compte @systematicls et mon troisième compte @QuantitativeArb.

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StatArb

2025-12-08 12:10

Sujet de réflexion : détecter un état de breakouts rend les breakouts plus probables. On peut voir récemment de nombreux sauts sur ce graphique de grandes capitalisations.
Pour définir un régime, il suffit d'utiliser le "nombre passé de breakouts sur une fenêtre glissante" et non un HMM, restez simple (et assurez-vous d'avoir le contrôle sur la manière dont nous définissons le régime).
Logique standard de breakout, peut-être un mélange de la force de la bougie actuelle + bandes de Bollinger.
À partir de là, nous devons détecter le régime. Ce n'est pas tout à fait un breakout, c'est plutôt des

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StatArb

2025-12-06 11:57

Fais-moi confiance, cette fois la stratégie CNN LSTM va rapporter de l'argent.

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StatArb

2025-12-05 22:38

La séance de questions-réponses est actuellement ouverte sur le chat du blog. 560 réponses jusqu'à présent. De nombreuses questions ont reçu une réponse ! Une excellente lecture pour ceux qui souhaitent accéder gratuitement aux connaissances du secteur :)

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StatArb

2025-12-05 22:17

Mes principes fondamentaux du développement d'alpha sont les suivants :
1) Vitesse d’itération
2) Accessibilité
Qu’est-ce que cela signifie ?
Le premier point est assez clair. Si vous testez 10 alphas par jour alors que tout le monde en teste 2 chaque jour, vous aurez de bien meilleurs résultats que les autres.
Comment y parvenir ?
Tout d’abord, mettons de côté le scraping de données et le pré-traitement. Si vous n’avez pas de scripts pour automatiser ces tâches, vous êtes déjà NGMI. C’est le strict minimum.
Ensuite, procurez-vous une bibliothèque de chargement de données. Vous ne devriez pas

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