El mercado de opciones de Bitcoin absorbe la caída, el IV cae del 65% al 40%

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Según Foresight News citando el análisis de Glassnode, el mercado de opciones de Bitcoin mostró señales de recuperación cuando la volatilidad implícita a corto plazo se estabilizó tras romper por debajo de los mínimos de febrero. La volatilidad implícita 1-semana en el dinero (ATM) se disparó hasta el 65%, pero cayó rápidamente a alrededor del 40%; la volatilidad skew se recuperó del 28% al 12%, lo que indica que el sentimiento de pánico se redujo. La volatilidad realizada a 1 mes rebotó hasta el 41%, estrechando la prima de riesgo de volatilidad. Sin embargo, los flujos de Taker siguen siendo defensivos: la compra de puts representa el 30,9% del volumen de primas de opciones, frente al 20,1% de las calls, lo que sugiere que el mercado mantiene la cautela pese a absorber el choque inicial.
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