Optionen zur Fälligkeit auf Rekordniveau starten am 19. Juni und sollen einen zweieinhalbwöchigen Anstieg der Aktienkursvolatilität auslösen

VIX1,51%
Laut BlockBeats, unter Berufung auf Scott Rubner von Citadel Securities, wird der US-Aktienmarkt am 18. Juni in den nächsten zwei Wochen voraussichtlich eine erhöhte Volatilität erleben, die vor allem durch technische Faktoren statt durch grundlegende Veränderungen getrieben wird. Ab dem 19. Juni wird der Markt dem größten Optionsablauf in der Geschichte gegenüberstehen, verstärkt durch das Rebalancing der Rentenpensionsportfolios zum Quartalsende sowie durch gebündelte Anpassungen von Positionen großer Investorengruppen. US-Haushalte halten derzeit Rekordstände an Barmittelrücklagen, während der Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) weiterhin bei ungefähr 16 liegt, was auf relativ geringe Volatilitätsniveaus hindeutet.
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