Trong ba tháng này, tôi đã thử chạy chiến lược tạo lập thị trường trung bình trong tài khoản thực, kết quả khá khả quan — 96,000 USDT dòng tiền thuần vào.

Thành thật mà nói, con số này không quá đặc biệt, nhưng điều thú vị nhất chính là hiệu suất ở cấp độ thực thi. Chiến lược tạo lập thị trường này đã đạt được không có rút lui trong giao dịch trong ngày — tức là, vào cuối mỗi ngày, giá trị ròng của tài khoản luôn dương, chưa từng gặp phải khoản lỗ trong ngày.

Nghe có vẻ hơi phóng đại? Thực ra, logic đằng sau khá rõ ràng. Tạo lập thị trường trung bình về bản chất là liên tục bắt lấy chênh lệch giá của tính thanh khoản vi mô trên thị trường, chứ không phải đặt cược vào hướng đi của thị trường. Đặc điểm của chiến lược này là lợi nhuận nhỏ lặp đi lặp lại, rủi ro được phân tán qua vô số giao dịch. Miễn là có tính thanh khoản, cơ hội luôn luôn tồn tại.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tạo lập thị trường hoàn toàn không rủi ro. Chìa khóa nằm ở quản lý rủi ro — kiểm soát vị thế chặt chẽ, giám sát các yếu tố Greeks theo thời gian thực, và hiểu rõ cấu trúc vi mô của thị trường. Trong ba tháng, có thể đạt được không có rút lui trong ngày chứng tỏ các tham số chiến lược đã được điều chỉnh khá ổn định.

Tuy nhiên, cũng cần làm rõ rằng, loại chiến lược này đòi hỏi kỹ năng và tâm lý của nhà giao dịch phải rất cao. Chỉ có chiến lược tốt thôi chưa đủ, cần có kỷ luật thực thi, ý thức rủi ro, và khả năng cảm nhận thị trường. Những người quan tâm có thể suy nghĩ về khả năng sao chép mô hình lợi nhuận ổn định này.