У звіті Goldman Sachs, опублікованому у понеділок (13 липня), старший трейдер деривативів Браян Гарретт попередив, що ринки облігацій демонструють значний стрес, тоді як ринки акцій залишаються самовдоволеними. Кредитні спреди в кошику боргу з мегакапів техсектору (GSUCHS30) розширилися на 22 б.п. минулого тижня — різкий рух, який сигналізує про зростання занепокоєння щодо ризиків, тоді як S&P 500 торгувався в діапазоні 30 б.п. і тримався лише в 0,5% від історичних максимумів. Гарретт зазначив, що цього тижня очікувана кореляція досягла історичних мінімумів: VIX закрився біля 14, а ринки закладають нульовий ризик на найближчий тиждень. «Ринок акцій ігнорує всі попередження, пов’язані з кредитами, доки раптом не прокинеться», — сказав Гарретт, додавши, що у короткостроковій перспективі надає перевагу оборонному позиціюванню, оскільки двостороння розбіжність між ринками боргу та акцій прискорюється.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

3год тому

Bank of America попереджає про надзвичайно бичачі настрої 12 липня

4год тому

США стикаються з інфляційним тиском, керованим ШІ, на рівні 0,5% до кінця року — у п’ять разів вище, ніж в інших розвинених країнах: Goldman Sachs

8год тому

Morgan Stanley попереджає про ризик літнього ралі на акціях; підвищення ставки ФРС оцінюється як імовірне на 82%

18год тому

UBS: Індекс вразливості ринку досяг 0,9 напередодні сезону звітності, сигналізуючи про ризик сплеску VIX

07-12 01:43

Morgan Stanley: Відкат у напівпровідниках створює можливість для ротації великих провайдерів хмарних сервісів

Поглиблений аналіз