Gold-i розширює візуальну перевагу за рахунок аналітики VaR і стрес-тестування

Gold-i розширила свою платформу ризик-менеджменту Visual Edge аналітикою портфелів рівня для інституцій, додавши аналіз Value at Risk, стрес-тестування та Negative Balance Protection, оскільки брокери стикаються зі зростаючим регуляторним і фінансовим тиском щодо необхідності кількісно оцінювати свою експозицію до екстремальних ринкових подій. Удосконалення охоплюють зростання ринкової волатильності на ринках іноземної валюти, сировинних товарів, криптовалют і акцій, спонукаючи брокерів інвестувати в складні ризик-інфраструктури, які традиційно асоціювалися з банками та інституційними керуючими активами. Нова функціональність орієнтована на регульованих брокерів, що використовують платформу Gold-i Visual Edge, яка інтегрується з MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXtrade та іншими торговими системами.

Gold-i додає випереджальну аналітику до платформи Visual Edge

Gold-i представила в платформі Visual Edge історичний Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR), симуляції Монте-Карло, стрес-тестування та аналітику Negative Balance Protection. Інструменти дозволяють брокерам оцінювати потенційні збитки портфеля за нормальних ринкових умов, одночасно моделюючи, як надзвичайні події, зокрема різкі цінові розриви та шоки ліквідності, можуть вплинути як на клієнтські рахунки, так і на власний капітал брокера. Історичний VaR оцінює очікувані збитки портфеля за нормальних ринкових умов, тоді як Conditional VaR вимірює очікувані збитки понад поріг VaR. Стрес-тестування моделює екстремальні історичні або гіпотетичні ринкові події, симуляції Монте-Карло прогнозують потенційні результати портфеля в межах кількох сценаріїв, а аналіз Negative Balance Protection оцінює експозицію брокера, якщо клієнтські рахунки опиняються нижче нуля.

Value at Risk приносить інституційні метрики брокерам роздрібу

Value at Risk оцінює максимальний очікуваний збиток портфеля за заданий період на обраному рівні довіри. Conditional Value at Risk оцінює середній збиток після того, як цей поріг було порушено, даючи змогу побачити ризик «хвостів» за екстремальних ринкових умов. Gold-i включила обидва показники в Visual Edge, дозволяючи компаніям оцінювати ризик за окремими рахунками, групами клієнтів і загальною експозицією брокера. Платформа дає змогу користувачам налаштовувати різні історичні періоди огляду та інтервали довіри, щоб компанії могли порівнювати ризик за змінних ринкових середовищ.

Модуль стрес-тестування моделює історичні та гіпотетичні кризи

Модуль стрес-тестування Gold-i дозволяє брокерам симулювати як історичні кризи, так і сценарії, визначені користувачами, щоб оцінити їхній потенційний вплив на власний капітал клієнтів, прибутковість брокера та регуляторний капітал. Події на кшталт обвалу ринків у період COVID-19, нікелевої кризи на London Metal Exchange, волатильності в банківському секторі, геополітичних конфліктів і різких цінових коливань криптовалют показали, як швидко можуть змінюватися ринкові умови. Модуль допомагає компаніям визначати концентрації ризику до того, як ринкові умови погіршаться.

Аналітика Negative Balance Protection оцінює експозицію брокера

Аналітика Gold-i оцінює кількість рахунків, імовірно здатних перейти в негативний власний капітал, загальну прогнозовану експозицію та концентрацію вразливих клієнтських рахунків за суворих ринкових сценаріїв. Багато регульованих брокерів гарантують, що роздрібні клієнти не можуть втратити більше, ніж кошти, що зберігаються на їхніх торгових рахунках. Під час періодів виняткової волатильності швидко рухаються ринки можуть спричинити збитки, що перевищують баланси клієнтів, перш ніж позиції буде закрито, змушуючи брокерів поглинати різницю. Метрики допомагають dealing desks і risk managers оцінювати, чи залишаються чинними наявні домовленості з хеджування та резерви капіталу за умов підвищеного стресу.

Генеральний директор Хіггінс підкреслює перехід до прогнозної системи керування ризиками

Генеральний директор Том Хіггінс заявив, що брокерам дедалі частіше потрібна прогнозна, а не реактивна аналітика ризиків. «Оскільки ринкова волатильність продовжує зростати, брокери відчувають дедалі більший тиск, щоб розуміти не лише свою поточну експозицію, а й те, як екстремальні ринкові події можуть вплинути на клієнтські рахунки та капітал брокера», — сказав Хіггінс. Він додав, що поєднання VaR, CVaR, стрес-тестування та аналізу Negative Balance Protection у одній платформі дає брокерам ширшу видимість як щодо ризику клієнтів, так і щодо власної фінансової експозиції ще до того, як уразливості перетворяться на реалізовані збитки.

FAQ

Яку аналітику Gold-i додала до Visual Edge?
Gold-i додала історичний Value at Risk, Conditional Value at Risk, симуляції Монте-Карло, стрес-тестування та аналіз Negative Balance Protection до своєї платформи ризик-менеджменту Visual Edge. Ці інструменти дозволяють брокерам оцінювати потенційні збитки портфеля за нормальних і екстремальних ринкових умов.

Навіщо брокерам роздрібу потрібні метрики Value at Risk?
Value at Risk оцінює максимальний очікуваний збиток портфеля за заданий період на обраному рівні довіри, дозволяючи брокерам оцінювати ризик за окремими рахунками, групами клієнтів і загальною експозицією. Conditional Value at Risk вимірює очікувані збитки понад поріг VaR, надаючи видимість щодо ризику «хвостів» за екстремальних ринкових умов.

Як аналіз Negative Balance Protection допомагає брокерам?
Аналітика оцінює кількість рахунків, імовірно здатних перейти в негативний власний капітал, загальну прогнозовану експозицію та концентрацію вразливих клієнтських рахунків за суворих ринкових сценаріїв. Це допомагає брокерам оцінити, чи залишаються чинними наявні домовленості з хеджуванням і резервами капіталу, коли швидко рухаються ринки спричиняють збитки, що перевищують баланси клієнтів.