Європейське банківське управління (EBA) попередило у своєму Звіті про ризики за червень 2026 року, що швидкий розвиток надздатних моделей штучного інтелекту створює нові кіберризики для банків, додаючи невизначеності в операційне середовище, яке вже сформоване геополітичними напруженнями, нестабільними ринками енергоносіїв і зростаючою залученістю небанківських фінансових установ. Регулятор зазначив, що останні прориви у фронтирних великих мовних моделях істотно підвищили занепокоєння серед банків і наглядових органів, оскільки нове покоління систем ШІ продемонструвало дедалі більш витончені можливості для виявлення та експлуатації вразливостей у програмному забезпеченні. Європейські банки й надалі повідомляють про сильну прибутковість, стійку якість активів і рівні капіталу поблизу рекордних максимумів, однак оцінка EBA вказує, що операційна стійкість перетворюється на одну з найважливіших проблем для галузі.
EBA визначає моделі ШІ як джерело ризику експлуатації вразливостей
EBA заявило у своєму звіті за червень 2026 року, що недавні досягнення у фронтирних великих мовних моделях істотно підвищили занепокоєння як серед банків, так і серед наглядових органів. Регулятор зазначив, що найновіше покоління систем ШІ демонструє дедалі складніші можливості для виявлення та експлуатації вразливостей у програмному забезпеченні, що піднімає питання про здатність банківського сектору йти в ногу з загрозами, які швидко змінюються.
За словами регулятора, недавні досягнення в надздатних моделях штучного інтелекту викликають занепокоєння, що кіберзлочинці та ворожі актори можуть використовувати ці системи для виявлення слабких місць в ІТ-інфраструктурі ефективніше, ніж раніше. У звіті зазначено, що фронтирні моделі ШІ щонайменше збільшують кіберризик у всьому банківському секторі.
EBA також зазначає, що установи, які не мають достатніх операційних ресурсів, можуть не мати змоги реагувати досить швидко, коли загрози, керовані ШІ, ставатимуть складнішими. Це завдання особливо актуальне для менших установ, які можуть не мати тих самих бюджетів на кібербезпеку та технічних можливостей, що й великі банківські групи.
Категорія операційного ризику зростає на тлі кібер- та геополітичних занепокоєнь
EBA визначає операційний ризик як одну з небагатьох великих категорій ризиків, яка продовжує рухатися вгору. Згідно зі звітом, кіберризик, занепокоєння щодо безпеки даних і шахрайство залишаються ключовими драйверами зростання. Хоча наявні дані ще не вказують на суттєве зростання успішних кібератак проти європейських банків, наглядові органи вважають, що базове середовище загроз погіршилося.
Регулятор пов’язує частину цього зростання з геополітичними подіями. Геополітичні напруження посилили занепокоєння щодо кіберзагроз, інцидентів із безпекою даних і навіть фізичних атак на критичну інфраструктуру. Фінансові установи дедалі частіше працюють у середовищі, де кіберподії можуть починатися з боку кримінальних організацій, політично мотивованих груп, ворожих держав або опортуністичних акторів, які прагнуть скористатися періодами нестабільності.
Поява передових систем ШІ створює можливість для акторів загроз автоматизувати пошук вразливостей, прискорювати розробку атак і зменшувати технічну експертизу, яка раніше була потрібна для проведення складних операцій.
ШІ впливає на ринки приватного кредиту та оцінки активів
У звіті EBA зазначено, що штучний інтелект уже вплинув на поведінку фінансових ринків і оцінки активів. Згідно зі звітом, оптимізм, пов’язаний із ШІ, сприяв підвищеним оцінкам у частинах ринку акцій, створюючи потенційні ризики для фінансової стабільності, якщо очікування щодо прибутків не виправдаються.
Спираючись на дослідження Банку міжнародних розрахунків (BIS), EBA зазначає, що проєкти, пов’язані з ШІ, у 2025 році становили понад одну третину угод на ринку приватного кредиту, тоді як у попередній п’ятирічний період — 17%. Регулятор попереджає, що інвестори можуть зазнати втрат, якщо оцінки, пов’язані з AI-інфраструктурою, зокрема дата-центрами, зазнають різких корекцій.
EBA також зазначає занепокоєння, яке висловлювала Рада з фінансової стабільності (FSB), щодо прозорості ринку приватного кредиту, практик оцінки, невідповідностей ліквідності та зростаючих взаємозв’язків між фондами приватного кредиту й банками. Регулятор заявляє, що інвестиції в ШІ можуть стикатися з ризиками через затримки будівництва, обмеження постачання електроенергії, невизначеність попиту та ширші економічні умови.
Європейські банки зберігають сильні показники капіталу та прибутковості
Банки ЄС і ЄЕЗ продовжують нарощувати свої баланси, попри більш мінливе середовище ризиків. Кредитування домогосподарств і нефінансових корпорацій зросло на 2,7% протягом 2025 року, тоді як експозиції до небанківських фінансових установ суттєво збільшилися й тепер становлять приблизно 10% від загальних активів.
Якість активів залишається сильною: коефіцієнти проблемних кредитів перебувають біля історично найнижчих рівнів. Капітальні коефіцієнти залишаються близько до рекордних максимумів, прибутковість і далі перевищує 10% рентабельності власного капіталу, а показники ліквідності комфортно вищі за регуляторні мінімальні вимоги.
Регулятор визначає зростаючий перелік вразливостей, якими банкам потрібно буде керувати, зокрема геополітичні напруження, пов’язані зі Близьким Сходом, вищі ціни на енергоносії, тиск на суверенний борг, зростання ринку приватного кредиту, посилення зв’язків із небанківськими фінансовими установами, експозиції в комерційній нерухомості та операційні ризики, пов’язані з новими технологіями.
FAQ
Про що EBA попередило щодо моделей ШІ у своєму звіті за червень 2026 року?
Європейське банківське управління попередило у своєму Звіті про оцінку ризиків за червень 2026 року, що швидкий розвиток надздатних моделей штучного інтелекту створює нові кіберризики для банків. Регулятор заявив, що фронтирні великі мовні моделі продемонстрували дедалі більш витончені можливості для виявлення та експлуатації вразливостей у програмному забезпеченні, що викликає занепокоєння щодо здатності банківського сектору йти в ногу з загрозами, які швидко змінюються.
На скільки зросло кредитування банками ЄС і ЄЕЗ у 2025 році?
Кредитування домогосподарств та нефінансових корпорацій банками ЄС і ЄЕЗ зросло на 2,7% протягом 2025 року. Експозиції до небанківських фінансових установ суттєво збільшилися й тепер становлять приблизно 10% від загальних активів, тоді як прибутковість і далі перевищує 10% рентабельності власного капіталу.
