Более 2,2 миллиарда долларов в биткойн, эфириум и XRP опционах истекают сегодня, данные американского PCE могут вызвать резкие колебания на рынке криптовалют

13 марта новости: криптовалютный рынок сегодня сталкивается с важным временным окном, поскольку истекает более 2,2 миллиарда долларов опционов на биткойны, эфир и рипл, а также публикуются данные по инфляции по личным потребительским расходам (PCE) в США. Многочисленные макроэкономические и деривативные факторы усиливают внимание трейдеров к движению цен на биткойн и краткосрочным колебаниям на рынке криптовалют. В настоящее время индекс страха и жадности в криптоактивах снизился до 15, что указывает на крайне осторожное настроение рынка.

Данные по деривативам показывают, что около 27 000 опционов на биткойн истекают сегодня, их номинальная стоимость составляет почти 1,9 миллиарда долларов. Текшее соотношение пут- и колл-опционов примерно 0,97, что отражает нейтральное, слегка медвежье настроение рынка. Основные открытые позиции сосредоточены в диапазоне пут-опционов с ценой 55 000–60 000 долларов, в то время как позиции по колл-опционам с ценой 75 000–80 000 долларов относительно малы. Одновременно, кривизна дельты 25 по биткойну продолжает снижаться, что означает ослабление ранее панического хеджирования.

Что касается ключевых уровней цен, то максимальный уровень стоп-лосса по биткойну составляет примерно 69 000 долларов, ниже текущей спотовой цены около 71 500 долларов. Однако модель рынка показывает, что вероятность того, что цена по истечении опционов останется выше 71 000 долларов, составляет около 86%, что свидетельствует о том, что большинство трейдеров по-прежнему делают ставку на удержание цены на высоких уровнях.

Что касается эфира, сегодня истекает более 186 000 контрактов опционов на сумму около 394 миллиона долларов. Текущие соотношения пут- и колл-опционов равны 1,20, что указывает на небольшое преимущество хеджирования в пользу медведей. Максимальный уровень стоп-лосса по эфиру — около 2000 долларов, а вероятность того, что цена к моменту истечения превысит 2100 долларов, составляет примерно 71%. Рынок продолжает наблюдать за ключевыми уровнями поддержки ETH.

Объем опционов на рипл относительно невелик — около 8,85 миллиона долларов, и сегодня они тоже истекают. Соотношение пут- и колл-опционов равно 0,13, что явно указывает на преобладание бычьего настроения. Максимальный уровень стоп-лосса по рипл — 1,40 доллара, чуть ниже текущей цены около 1,42 доллара, и многие трейдеры ожидают краткосрочного роста до области 1,50 доллара.

Помимо событий с опционами, важным фактором для рынка являются макроэкономические данные США. Бюро экономического анализа опубликует свежий отчет по инфляции PCE. Экономисты в целом ожидают, что базовая PCE увеличится на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой рост составит около 3,1%. Общий индекс PCE, по прогнозам, повысится на 0,3% месяц к месяцу и примерно на 2,9% — год к году.

Одновременно президент США Трамп недавно публично призвал председателя ФРС Джерома Пауэлла рассмотреть возможность срочного снижения ставки перед предстоящим заседанием FOMC, чтобы справиться с инфляционным давлением, вызванным ростом цен на нефть. Однако рыночные ожидания по ставкам показывают, что вероятность сохранения текущей ставки на уровне 99%.

В энергетической политике США объявили о разрешении странам в течение 30 дней покупать санкционированную российскую нефть для стабилизации глобальных энергетических рынков, волатильных из-за напряженности на Ближнем Востоке. После этого новости цена биткойна вновь превысила отметку 72 000 долларов, что демонстрирует немедленное влияние макроэкономической политики на настроение рынка криптоактивов.