Recentemente tenho observado como os traders usam o indicador VPVR e percebi que esta ferramenta realmente merece uma análise mais aprofundada.

A visualização do volume por faixa de preço (VPVR) difere um pouco dos indicadores tradicionais de volume. O histograma de volume comum é exibido ao longo do eixo do tempo, mas o indicador VPVR apresenta-se ao longo do nível de preço, permitindo que você veja de relance quais faixas de preço concentram maior volume de negociação. Isto é especialmente útil para identificar níveis de suporte e resistência.

O conceito central do VPVR não é complicado. Primeiro, há as barras do histograma, cada uma representando o volume negociado a um determinado nível de preço; quanto mais longa a barra, mais ativo foi esse nível. Depois, há o ponto de controle (POC), que é o preço mais negociado durante o período, geralmente destacado com uma cor mais brilhante. Também existem os nós de alta capacidade (HVN) e os nós de baixa capacidade (LVN); os HVN são áreas de concentração de negociação, enquanto os LVN representam zonas de negociação escassa.

Como usar na prática? Minha observação é que os HVN frequentemente atuam como suportes ou resistências fortes, pois acumulam uma grande quantidade de ordens. Quando o preço se aproxima dessas áreas, geralmente há uma reação clara. O POC é mais especial, pois representa o preço mais ativo; uma vez rompido, pode indicar que o preço está prestes a fazer um movimento significativo.

Por outro lado, os LVN representam oportunidades diferentes. Áreas de baixo volume de negociação costumam ser locais onde o preço pode oscilar rapidamente, pois não há muitas ordens "segurando" o preço ali. Os traders frequentemente usam a quebra de LVN para buscar oportunidades de curto prazo ou para identificar o início de uma nova tendência.

Na aplicação prática, o indicador VPVR ajuda a identificar rapidamente zonas de consolidação e áreas de tendência. As zonas de consolidação geralmente coincidem com HVN, enquanto as zonas de tendência ficam próximas aos LVN. Isso é especialmente importante para decidir quando entrar ou sair do mercado. Por exemplo, se você deseja fazer operações de pullback, o HVN é uma posição ideal para colocar ordens. Para realizar lucros, os preços próximos ao POC ou HVN costumam ser pontos de saída interessantes.

Porém, vale lembrar que, embora o VPVR seja uma ferramenta poderosa, o ideal é usá-lo em conjunto com outros instrumentos de análise técnica. Confiar apenas no VPVR para tomar decisões envolve riscos. Encare-o como uma ferramenta importante dentro do seu conjunto de ferramentas de trading.