1. O que é um Bot de Spot Grid?
Um bot de spot grid é uma estratégia de trading automatizada concebida para mercados voláteis, ideal para comprar em baixa e vender em alta. É adequado para trading de curto, médio e longo prazo. Basta definir parâmetros como o intervalo de preços e o número de grids, e o bot trata do resto. Uma vez ativado, o bot divide os seus fundos em várias porções, comprando em incrementos à medida que o preço desce e vendendo em incrementos quando o preço sobe. Ao aproveitar as oscilações do mercado, compra continuamente em baixa e vende em alta para capturar lucros provenientes da volatilidade.
2. Visão Geral da Estratégia Spot Grid
Vantagens:
Os bots de spot grid são fáceis de usar para principiantes e ajudam a minimizar erros de decisão emocional em mercados voláteis. Operam 24/7, executando ordens de compra e venda automaticamente, permitindo-lhe lucrar com o mercado sem monitorização constante.
- Em tendência ascendente oscilante: Os utilizadores podem lucrar tanto com a valorização do preço como com a arbitragem da volatilidade.
- Em tendência descendente oscilante: A arbitragem da volatilidade ajuda a reduzir as perdas do utilizador.
Desvantagens:
No entanto, os bots de spot grid não são infalíveis. Só podem operar em posições longas, o que significa que podem ficar presos numa tendência descendente unilateral, têm uma utilização de capital relativamente baixa e podem facilmente sair do intervalo definido.
Que Pares de Trading São Adequados para Spot Grid?
Se está a começar no trading, recomenda-se escolher moedas mainstream, de alta liquidez e forte consenso, como BTC_USDT ou ETH_USDT. Pode consultar a atividade de trading dos 100 principais ativos digitais na Gate, conforme o ranking da CMC. Se tiver um conhecimento mais avançado de spot grid, pode experimentar outros pares altamente voláteis para procurar maiores lucros.
3. Explicação dos Parâmetros do Spot Grid
Termos do Spot Grid:
AI Smart Grid: A AI Smart Grid utiliza dados históricos dos últimos 7 dias para backtesting e calcula automaticamente os parâmetros de grid com maior rendimento: limite superior de preço, limite inferior de preço e número de grids. O utilizador só precisa de selecionar o montante a investir (o montante escolhido deve ser pelo menos o investimento mínimo).
Preencher Dados AI: Busca e preenche automaticamente os dados da AI Smart Grid.
Atalho Limpar Tudo: Se precisar de limpar vários dados, utilize este atalho em vez de apagar um a um. Após clicar, basta redefinir os parâmetros.
Limite Inferior de Preço: O preço mínimo de compra. O bot não compra se o preço de mercado cair abaixo deste nível e não pode executar ordens de venda neste preço.
Limite Superior de Preço: O preço máximo de venda. O bot não vende se o preço de mercado subir acima deste nível e não pode executar ordens de compra neste preço.
Número de Grids: O número de grids a executar, variando entre 2 e 1000.
Espaçamento do Grid:
Supondo que o espaçamento do grid é q, o limite superior de preço é a1, o limite inferior é a2, e o número de grids é n. A fórmula para o espaçamento aritmético do grid q é:
A fórmula para a razão de flutuação real do grid geométrico q é:
Rendimento de Grid Único:
Supondo que o espaçamento do grid é q, o limite superior de preço é a1, o limite inferior é a2, e o número de grids é n.
Rendimento Geométrico de Grid Único:
Rendimento Aritmético de Grid Único:
Quantidade base de trading por grid: A quantidade da moeda selecionada a comprar/vender em cada grid.
Incremento de Quantidade: O incremento de quantidade vem desativado por defeito. Quando ativado, pode optar por aumentar a quantidade de compra/venda em cada grid por um valor fixo ou percentagem, como exemplificado abaixo:
Exemplo: Se a quantidade base de trading por grid for 1 e o incremento de quantidade for 2, o primeiro grid irá comprar/vender 1 BTC, o segundo grid irá comprar/vender 1+2=3 BTC, o terceiro grid irá comprar/vender 1+2+2=5 BTC, e assim sucessivamente.
Definições Avançadas: Os parâmetros acima são configurações básicas obrigatórias para todos os utilizadores. Para uma interface mais limpa, nem todas as definições avançadas são apresentadas por defeito; clique para as revelar. As definições avançadas incluem campos opcionais que pode preencher conforme necessário.
Explicação dos Parâmetros Avançados:
- Preço de Ativação da Estratégia: O grid só começa a funcionar quando o preço de mercado mais recente for igual ou inferior ao preço de ativação. O preço de ativação deve ser inferior ao preço mais recente e estar dentro do intervalo do grid.
- Preço de Stop-Loss: Se o preço de mercado mais recente for igual ou inferior a este valor, é acionado o stop-loss. Deve ser inferior ao limite inferior de preço.
- Preço de Take-Profit: Se o preço de mercado mais recente for igual ou superior a este valor, é acionado o take-profit. Deve ser superior ao limite superior de preço.
- Opções de Liquidação (Opcional):
- Vender Posições no Final: Quando ativado, todas as moedas em carteira serão vendidas ao preço de mercado por USDT quando a estratégia terminar.
- Modo de Acumulação de Moeda: Quando ativado, os lucros do grid são imediatamente convertidos na moeda selecionada. No modo de acumulação de moeda do spot grid, se estiver otimista quanto à moeda a longo prazo, os lucros de arbitragem de cada compra e venda são usados para comprar mais moedas ao preço de mercado mais recente, acumulando assim mais moedas ao longo do tempo.
Pode consultar os registos de conversão de lucros em moedas para grids com o modo de acumulação ativado nos registos de acumulação.
Nota: Se o lucro de um ciclo de compra-venda de grid único for inferior ao valor mínimo de ordem do sistema, o lucro será armazenado temporariamente. Assim que atingir o valor mínimo, será utilizado para comprar moedas ao preço de mercado mais recente.
Dica: "Vender posições no final" e "Modo de acumulação de moeda" podem ser ativados em simultâneo.
4. Como Criar/Terminar um Spot Grid
4.1 Como Criar um Spot Grid
Tem três modos de criação:
- Criação Inteligente: Os principiantes podem usar diretamente os bots recomendados para backtesting de 7/30/180 dias. Estes baseiam-se em tendências históricas de mercado e algoritmos inteligentes.
- Criação por Copy Trading: Se a criação inteligente não corresponder às suas necessidades, pode filtrar os melhores utilizadores na secção de bots recomendados e copiar os seus bots.
- Criação Personalizada: Defina os seus próprios parâmetros e condições de ativação com base na sua análise do intervalo de mercado e confirme o montante do investimento para criar o grid.
Processo de Criação Personalizada de Spot Grid
WEB:
Trading Bots - Spot Grid - Selecionar Par de Trading - Ultra AI/Configuração Manual de Grid - Criar
APP:
Trading Bots - Criar Bot - Spot Grid - Selecionar Par de Trading - Ultra AI/Bot Recomendado/Configuração Manual de Grid - Criar
4.2 Como Terminar um Spot Grid
Pode terminar um bot de spot grid a qualquer momento. Por favor, note:
- Se o bot de spot grid já não se adequar ao mercado atual, deve ser parado.
- Os bots de spot grid não são estratégias de curtíssimo prazo; a maioria dos grids precisa de tempo para operar antes de alcançar os retornos esperados.
- Como o bot compra em baixa e vende em alta, a curva de lucro do grid pode inicialmente descer antes de subir. Perdas iniciais são normais em teoria.
5. Como Ver/Levantar Lucros do Spot Grid
WEB:
Aceda a Meus Bots - Bots Ativos - Spot Grid, entre na ordem do bot de spot grid para ver ou levantar lucros.
APP:
Trading - Trading Bots - Meus Bots - Em Execução - Entre na ordem do bot de spot grid para ver ou levantar lucros.
6. Como Maximizar os Lucros do Spot Grid
Os bots de spot grid dividem os seus fundos em várias porções com base no intervalo de preços e número de grids definidos, comprando em incrementos à medida que os preços caem e vendendo à medida que sobem, para capturar continuamente lucros de grid num mercado volátil. Então, como maximizar os lucros do seu spot grid? Geralmente, os lucros do grid estão diretamente relacionados com o número de grids, intervalo do grid, comissões de trading e outros fatores. Definições razoáveis de número e intervalo de grids, bem como a minimização de taxas, podem ajudar a maximizar os lucros.
6.1 Definir um Intervalo de Grid Razoável
O intervalo de grid é a faixa de flutuação de preços esperada para um período, ou seja, os limites superior e inferior de preço. Se o intervalo for demasiado estreito, pode definir menos grids e facilmente sair do intervalo, levando ao falhanço da estratégia. Se o intervalo for demasiado amplo, pode perder oportunidades de arbitragem de curto prazo, pois pequenas flutuações tornam-se difíceis de captar.
Pode usar Bandas de Bollinger, canais ATR ou velas de prazo mais longo (normalmente diário ou semanal) como indicadores para ajudar a definir o intervalo. Por exemplo, as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger podem servir como limites do grid. As Bandas de Bollinger assumem que os preços flutuam dentro das bandas, com baixa probabilidade de breakout. Se ocorrer breakout, os preços tendem a regressar ao canal. Contudo, numa tendência de alta forte, a banda inferior pode alargar, desviando o intervalo do grid e reduzindo a utilização de capital e os retornos. Neste caso, pode usar canais ATR, pois não alargam como as Bandas de Bollinger. O canal ATR semanal é frequentemente usado para limites de intervalo do grid.
Duas Formas de Determinar o Intervalo do Grid:
1. Usando Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger consistem em três linhas: as bandas superior e inferior funcionam como resistência e suporte, e a linha do meio é o preço médio. Os preços geralmente movem-se dentro das bandas e ajustam-se conforme os preços mudam. Quando as bandas se estreitam, podem seguir-se movimentos bruscos; se os máximos ou mínimos ultrapassarem as bandas e regressarem rapidamente, é provável um pullback.
Método: Encontre diretamente as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger (boll) para o período escolhido e use-as como referência para os limites de preço do grid. Quanto maior o desvio padrão, mais amplo o intervalo de preços. As imagens abaixo mostram aplicações com 2x e 3x desvios padrão—3x cobre um intervalo mais amplo.
2. Usando Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel da volatilidade de preços durante um determinado período. Um valor ATR mais alto sugere maior probabilidade de mudança de tendência; um valor mais baixo indica movimentos mais fracos. É usado principalmente para determinar o timing de entrada e saída.
Método: Use o intervalo de preços do ATR para o período escolhido como limites superior e inferior do grid. Por exemplo, ATR(7) significa o average true range dos últimos 7 dias; use este valor como o intervalo do grid. Veja abaixo:
Dica: Pode adicionar o indicador ATR pesquisando-o na secção de indicadores técnicos abaixo do gráfico de velas do TradingView.
6.2 Definir um Número de Grids Razoável
O número de grids refere-se a quantos níveis de preço são definidos entre os limites superior e inferior, normalmente entre 2 e 200. Lucro do grid = (diferença de preço por grid) × (quantidade comprada por grid) × (número de ordens de venda concluídas). O número de grids afeta a frequência de trading: grids a mais podem levar a trading excessivo; poucos grids podem resultar em oportunidades perdidas.
Mais grids significam trading mais denso, maior frequência e capacidade de captar pequenas oscilações de preço. Contudo, cada trade é menor, reduzindo a utilização de capital e o lucro por grid, enquanto aumenta as taxas de trading. Menos grids significam trading menos frequente, maior utilização de capital por grid e maior lucro por grid, mas menos oportunidades e taxas reduzidas.
O exemplo abaixo compara diferentes contagens de grids. Suponha que um utilizador configura um grid BTC/USDT com limite superior de 7000 USDT, limite inferior de 1000 USDT e começa em 6800.
Na Figura 1, há linhas de grid em 2000, 3000, 4000, 5000 e 6000. Ordens de compra são colocadas em 6000, 5000, 4000 e 3000; ordens de venda em 3000, 4000, 6000 e 7000.
Cada ordem de venda é emparelhada com uma ordem de compra abaixo do preço atual. Se o BTC subir acima de 7000 ou cair abaixo de 1000, a estratégia pausa. Quando regressa ao intervalo do grid, o trading retoma. A curva de preço cruza as linhas do grid 27 vezes, significando 27 operações de compra/venda e 13 lucros de arbitragem. Contudo, com apenas 1000 USDT por grid, o lucro por grid é menor e 27 trades geram mais taxas.
Na Figura 2, há apenas duas linhas de grid em 3000 e 5000. Ordens de compra são colocadas em 5000 e 3000; ordens de venda em 3000, 5000 e 7000. Cada ordem de venda é emparelhada com uma ordem de compra abaixo do preço atual.
Novamente, se o BTC subir acima de 7000 ou cair abaixo de 1000, a estratégia pausa. Quando regressa ao intervalo do grid, o trading retoma. A curva de preço cruza as linhas do grid 13 vezes, significando 13 operações de compra/venda e 13 lucros de arbitragem. Cada grid usa 2000 USDT, logo o lucro por grid é maior e apenas 13 trades geram taxas.
Comparando ambos, menos grids significam menos oscilações de preço captadas. A Figura 2 perde lucros em 2000, 4000 e 6000 devido ao espaçamento maior. Contudo, a Figura 1 utiliza o capital de forma menos eficiente e incorre em mais taxas, reduzindo o lucro por grid. Ambas as abordagens têm prós e contras, pelo que o número de grids deve ser equilibrado consoante o seu horizonte temporal.
6.3 Reduzir Taxas
Rendimento do grid = taxa de arbitragem do grid – (taxa de comissão × 2).
A arbitragem do grid é o lucro bruto; após deduzir as comissões de trading, o restante é o seu lucro líquido do grid. Para maximizar o lucro líquido, minimize as taxas de trading ao:
- Escolher moedas com taxas mais baixas. A Gate oferece atualmente alguns pares sem comissão, como BTC-USDT.
- Subir o seu nível VIP para reduzir as taxas de trading.
- Utilizar contratos perpétuos com boa liquidez como alternativa ao trading spot.
- Definir o intervalo e número de grids de forma razoável para evitar trades desnecessários. Intervalo do grid, número de grids e taxa de comissão estão interligados, por isso as definições corretas são essenciais.
7. Funcionalidade de Grid Móvel Automático no Spot Grid
A funcionalidade [Grid Móvel] nas definições avançadas do spot grid permite que o intervalo do grid do bot se ajuste automaticamente para cima ou para baixo em resposta às mudanças do mercado. Existem dois tipos de ativação: média móvel e breakout.
Explicação do grid móvel: Após o grid estar em funcionamento, se o preço sair do intervalo do grid, o bot ajusta automaticamente o intervalo do grid para cima ou para baixo conforme o método selecionado, ajudando a evitar perder tendências de alta ou ficar preso em tendências de baixa.
Características do grid móvel:
- Os limites superior e inferior do grid movem-se pelo mesmo valor.
- O número de grids mantém-se igual após o movimento.
- Como o número de grids não muda, o rendimento por grid mantém-se igual.
Condições de ativação do grid móvel:
- Média Móvel: Após o lançamento do bot (ou após ajuste do intervalo de preço), se o preço mais recente estiver fora do intervalo do grid e a média móvel de 720 minutos subir ou descer pela percentagem definida, o bot ajusta automaticamente o intervalo de preço para cima ou para baixo. Se a MM de 720 minutos subir, o grid move-se para cima; se descer, move-se para baixo.
- Breakout: Após o lançamento do bot (ou após ajuste do intervalo de preço), se o preço mais recente ultrapassar o limite superior do grid por pelo menos um espaçamento de grid, todo o grid move-se para cima por um grid. Se o preço ultrapassar o limite inferior do grid por pelo menos um espaçamento de grid, o grid move-se para baixo por um grid. O número de grids mantém-se igual e o trading continua no novo intervalo.
Como Ativar a Funcionalidade de Grid Móvel?
Trading Bots - Spot Grid - Ultra AI/Configuração Manual - Definições Avançadas - Preencher os parâmetros relevantes do grid móvel
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