As lições que a estratégia de trading das tartarugas me deu:

1. Sem disciplina, mesmo a melhor tecnologia é lixo. Um sistema com valor esperado positivo, se não puder ser rigorosamente executado, não tem valor algum.
2. O sucesso nas transações não depende da precisão das previsões, mas sim de perder pouco quando se está errado e ganhar muito quando se está certo. A decisão por trás disso depende completamente da mentalidade e da gestão, e não da técnica de previsão.
Disciplina (Discipline) - A mentalidade mais importante
Ignorar o medo e a ganância: Quando o mercado sobe fortemente e o sistema faz você comprar, o medo fará você hesitar em “comprar a máxima”, mas a disciplina exige que você entre no mercado. Quando o mercado cai acentuadamente e o sistema faz você vender, a ganância e a mentalidade de sorte farão você “esperar mais um pouco”, mas a disciplina exige que você corte a posição de forma decisiva.
Execução "robotizada": Os traders de tartarugas devem executar cada sinal como um robô, sem trazer qualquer emoção. Não se alegrar excessivamente quando ganham, nem ficar desapontados quando perdem, apenas executar calmamente o próximo passo.
Consistência (Consistency)
Desista do julgamento subjetivo: A maior tentação é: "Desta vez parece diferente, este sinal pode não ser bom, vou pular". Uma vez que você começa a substituir as regras do sistema por julgamentos subjetivos, todo o valor esperado positivo do sistema é comprometido. O sucesso vem da persistência a longo prazo da vantagem probabilística que o sistema oferece, e não do resultado de uma única negociação.
Capacidade de suportar a dor (Dor Tolerância)
Abraçando as perdas: Se o seu sistema de negociação tiver uma taxa de sucesso inferior a 40%, isso significa que a maioria das suas negociações terminará em stop loss. Você deve aceitar profundamente a ideia de que "perdas são o custo da negociação", e não um fracasso. Se não conseguir ver as perdas de forma correta, após várias paradas consecutivas, é fácil perder a compostura e desistir do sistema.
耐心 (Paciência)
Aguardar sinal: esperar sem posição quando não há sinal, sem se deixar interferir pelo ruído do mercado.
Manter uma posição lucrativa: "Corte as perdas e deixe os lucros correrem" é a filosofia central dos Turtles. No entanto, o processo de "deixar os lucros correrem" pode ser muito angustiante, pois você pode ter que ver uma parte significativa dos lucros flutuantes sendo devolvida antes de conseguir capturar uma grande tendência. As pessoas impacientes tendem a realizar lucros muito cedo, o que torna impossível compensar os custos das várias paragens de perda.