KCGI Asset Managementは、27日に「KCGI Global Active EMP Fund [Stock-Rebalancing]」を立ち上げた。世界の株式、セクター、テーマの上場投資信託（ETF）に投資するポートフォリオである。ファンドは、市場のボラティリティが高まる中で上昇トレンドの資産を選別するために、2段階のモメンタム戦略を採用している。初日には、資金流入として100億ウォンを集めた。今回の立ち上げは、広範な分散よりも体系的なETF選別を重視する世界的なトレンドと一致している。世界のETF市場は、2022年の9兆ドルから2024年の第1四半期には20兆ドルへと倍増している。
KCGIファンドは2段階のモメンタム戦略を適用
ファンドは、投資対象を特定するために2段階のプロセスを用いる。第1段階では、個別ETFのリターンがトレンドの方向性を決める。第2段階では、中長期のリターンをランキングし、高い相関を持つETFグループから代表的な資産のみを組み入れる。重複を避け、相対モメンタムを強化するためだ。ポートフォリオ・マネージャーは、適切性の観点から投資ユニバースを点検し、急激な価格変動の際にモメンタム戦略に特有の制約である構造的なラグを抑えるため、定期的なリバランスを実施する。
KCGI Asset Managementは、現在の世界的なトレンドは、多数のETFを保有することではなく、上値余地の高いETFを体系的に選別し、超過リターンを追求することだと述べた。同社は、単純なETFの組み合わせではなく、ルールに基づくETF選別によって安定した超過リターンを生み出すことを目標に、当該ファンドを運用する計画だ。
世界のETF市場は4年で倍増
世界のETF市場は、2022年の9兆ドルから第1四半期の20兆ドルへと成長しており、4年で2倍以上に膨らんだ。
KCGI Asset Management、3周年前にAUMを3倍へ
KCGI Asset Managementの運用資産（AUM）は、直近の社名変更の後、来月に迎える3周年に向けて、ほぼ3倍にまで増えている。同社は、急速な成長の軌道を継続している。
FAQ
KCGI Global Active EMP Fundとは何ですか？
KCGI Global Active EMP Fundは、KCGI Asset Managementが27日に立ち上げたポートフォリオであり、2段階のモメンタム戦略を用いて上昇トレンドの資産を選別し、世界の株式、セクター、テーマETFに投資する。
KCGIファンドは初日にどれくらいの資金を集めましたか？
ファンドは、運用開始初日の流入として100億ウォンを集めた。
近年、世界のETF市場はどのように成長していますか？
世界のETF市場は、2022年の9兆ドルから第1四半期の20兆ドルへと成長しており、4年で2倍以上に膨らんだ。
