StatArb

Usia 1.3 Tahun

Tingkat Puncak 0

Belum ada konten

StatArb

14jam yang lalu

Membuang model ML yang keren karena regresi ridge mengalahkannya

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

14jam yang lalu

𝗘𝗿𝗿𝗼𝗿
Akun Anda saat ini terkunci karena beberapa laporan yang dibuat tentang akun Anda karena menjadi seorang kuant yang buruk dan membuang-buang anggaran perusahaan untuk melatih NNs. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Dukungan X.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

14jam yang lalu

Mereka mengunci akun saya 😢

Lihat Asli

1 Suka

Hadiah
1
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

01-04 19:26

Dia sedang membaca blog quant arb setelah ini…

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-25 18:51

Sigma * sqrt(t)
Rumus ini ditemukan di banyak bidang.
- Hukum akar kuadrat dari dampak.
- Penyesuaian varians waktu Black Scholes Merton (d1 vs d2)
- pasar di antara ukuran yaitu spread skala dengan volatilitas * sqrt(waktu pegang yang diharapkan)
Faktanya 3 menyiratkan 1.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-25 08:35

Selamat Natal!

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-24 14:44

Banyak alpha yang saya temukan bahwa jika Anda mengganti volatilitas dengan volume dalam rumus, alpha terlihat sama.
volume dan volatilitas sangat berkorelasi.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-22 20:44

Akurat!

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-22 20:28

Guys tolong ikuti akun kedua saya @systematicls dan akun ketiga saya @QuantitativeArb

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-08 12:10

Fitur untuk dipikirkan, mendeteksi keadaan breakout justru membuat breakout lebih mungkin terjadi. Kita bisa melihat belakangan ini banyak lonjakan pada grafik koin berkapitalisasi besar ini.
Untuk mendefinisikan sebuah rezim, cukup gunakan "jumlah breakout sebelumnya dalam jendela bergulir" dan bukan HMM, buat sesederhana mungkin (dan pastikan Anda memiliki kendali atas bagaimana kita mendefinisikan rezim).
Logika breakout standar, mungkin kombinasi kekuatan bar saat ini + Bollinger bands.
Dari sana kita perlu mendeteksi rezim. Ini tidak sepenuhnya breakout, lebih seperti barts. Artinya kita

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-06 11:57

Percayalah bro, kali ini strategi CNN LSTM akan menghasilkan uang.

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-05 22:38

Sesi tanya jawab dibuka untuk saat ini di obrolan blog. Sudah ada 560 balasan sejauh ini. Banyak pertanyaan telah dijawab! Bacaan yang bagus bagi mereka yang ingin mengakses pengetahuan industri secara gratis :)

Lihat Asli

Hadiah
suka
Komentar
Posting ulang
Bagikan

StatArb

2025-12-05 22:17

Prinsip inti saya dalam pengembangan alpha adalah:
1) Kecepatan iterasi
2) Aksesibilitas
Apa artinya ini?
Yang pertama cukup jelas. Jika Anda menguji 10 alpha per hari dan orang lain hanya menguji 2 setiap hari, maka Anda akan jauh lebih unggul dari semuanya.
Bagaimana cara mewujudkannya?
Pertama, lupakan scraping data dan pra-pemrosesan. Jika Anda tidak memiliki skrip untuk melakukan ini secara otomatis, Anda sudah NGMI. Ini adalah syarat minimum.
Selanjutnya, gunakan library pemuatan data. Anda tidak perlu lagi menulis ulang kode glob.glob(folder_path) dan sebagainya. Anda sebaiknya mengguna

Lihat Asli