L’actif en chaîne a toujours manqué d’un cadre unifié de tarification des rendements.

Différents protocoles offrent leurs propres rendements, mais il manque une norme de comparaison horizontale, rendant difficile pour les utilisateurs d’évaluer la véritable valeur.
@TermMaxFi a introduit un mécanisme de décomposition de la durée et du rendement, offrant une nouvelle référence.
Différentes durées correspondent à différents niveaux de rendement, permettant ainsi une comparaison entre actifs sur la même dimension.
Actuellement, sa structure permet déjà aux utilisateurs de choisir entre plusieurs durées, ce qui signifie que le marché commence à former progressivement une courbe de rendement implicite.
Si cette structure est adoptée par davantage de protocoles, il pourrait y avoir une logique de tarification unifiée des rendements en chaîne.
Pour moi, cette évolution rendrait le marché dans son ensemble plus rationnel.
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