J'ai vu beaucoup de discussions récemment sur les options avec la IV la plus élevée, et honnêtement, cela vaut la peine de comprendre si vous jouez le jeu de la volatilité.

Donc, voici ce qu'il faut savoir sur le pourcentage de IV - c'est essentiellement vous indiquer où se situe la volatilité implicite d'une action par rapport à sa plage historique. Considérez-le comme une échelle de 0 à 100 où 0 signifie que l'action est à son niveau de volatilité le plus bas, et 100 signifie qu'elle est au sommet de la peur. Quand la saison des résultats approche, ces chiffres montent en flèche dans tous les sens.

J'ai lancé un rapide filtrage sur certains des plus grands noms en utilisant des filtres assez simples - actions avec une capitalisation boursière supérieure à 40 milliards, volume d'options d'achat supérieur à 5 000, et pourcentage de IV au-dessus de 90%. La liste qui en est sortie était intéressante : NVDA, AAPL, TSLA, AMZN, INTC, PLTR, AMD, MSFT, UBER, BAC. En gros, les suspects habituels quand la volatilité est élevée.

Ce qui a attiré mon attention, c'est combien de traders considèrent les options avec la IV la plus haute comme des opportunités de setup. La sagesse conventionnelle ici est que lorsque le pourcentage de IV atteint ce niveau élevé, il est généralement préférable de vendre de la volatilité plutôt que de l'acheter. Les condors de fer, les straddles courts, les strangles - ce sont ces stratégies vers lesquelles les gens se tournent.

Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenez NVDA avec une échéance du 20 septembre. Vous vendriez le put 60 et achèteriez le put 40 pour une protection contre la baisse. Du côté des calls, vendez le 160 et achetez le 180. Le crédit que vous empochez est d'environ 1,09 $ par contrat, ce qui se traduit par $109 par spread. Votre perte maximale est de 1 891 $, contre un profit potentiel de 5,7 % avec environ 91,6 % de chances de succès. La zone de profit s'étend assez largement entre 58,91 $ et 161,09 $.

Évidemment, l'élément clé ici, c'est de surveiller ces dates de résultats. Les actions peuvent exploser après la publication des résultats, c'est pourquoi les options avec la IV la plus haute offrent à la fois des opportunités et des risques. Il faut être conscient des moments où les entreprises publient leurs résultats.

Écoutez, je vais être franc avec vous - les options peuvent anéantir tout votre investissement si ça tourne mal. Ce n'est que pour vous éduquer sur comment fonctionne le trading basé sur la volatilité. Faites toujours vos devoirs et consultez un conseiller financier avant de mettre de l'argent réel. Le marché a été fou, et comprendre ces métriques peut vous aider à mieux le naviguer.