J'ai créé un outil d'options pour Deribit, facilitant la vente d'options pour profiter des bas de marché. Au lieu de jouer avec les produits de gestion de patrimoine à double devise des exchanges, pourquoi ne pas le faire soi-même ? Construit avec l'API ouverte de Deribit, il permet de trouver des options de vente adaptées, en filtrant celles avec un APR approprié et une bonne liquidité. Il utilise des données pour estimer si la volatilité actuelle est élevée ou faible, déterminer le moment opportun pour vendre des options, et suivre la direction des capitaux intelligents.

Dépôt GitHub : lianyanshe-ai/deribit-options-monitor
Ce projet surveille le marché des options BTC/ETH de Deribit, avec la logique suivante :
1. Analyse de la volatilité DVOL
- Calcul du Z-Score de l'indice de volatilité DVOL, pour juger si la volatilité est dans une plage haute ou basse
- Ajustement dynamique selon le seuil du marché, avec une évaluation de la confiance du signal, pour faciliter la prise de décision
- Analyse rétrospective des tendances de volatilité historique
2. Recommandation intelligente de sous-jacent pour la vente de Put
- Scan de tous les contrats d'options du marché, triés par rendement annualisé à l’échéance (APR), pour recommander les plus appropriés
- Exclusion automatique des sous-jacents à faible liquidité ou avec un ratio risque/rendement peu favorable, pour réduire les risques opérationnels
3. Surveillance des anomalies dans les transactions de gros volumes
- Surveillance des flux de commandes importantes de Call/Put, pour détecter les mouvements de capitaux des baleines
- Analyse des changements dans le sentiment du marché haussier ou baissier
- Possibilité de configurer des alertes de surveillance, pour déclencher automatiquement des alertes en cas de fluctuations anormales