Récemment, je travaillais sur le débogage d'une stratégie quantitative. Le processus a été un peu complexe, et je souhaite en faire une synthèse.

**Trajectoire de croissance à travers trois versions**

La première version de la stratégie a été testée pendant 1 jour, avec un profit direct de 20u, ce qui m’a vraiment enthousiasmé à l’époque. Après le lancement de la deuxième version, elle a tourné pendant 6 jours, avec des performances encore plus impressionnantes, accumulant plus de 80u de gains. On aurait dit que ça allait décoller, mais la troisième version a tout fait capoter dès son lancement — lors des 5 jours de test, elle a subi une chute continue, avec une perte maximale flottante atteignant même -100u. Ce qui est intéressant avec cette version, c’est qu’elle possède une capacité de retracement évidente.

**État actuel du compte**

Avant-hier, la clôture de position affichait encore une perte de 18u, mais hier, elle s’est inversée directement à -5u. Mieux encore, le gain flottant est passé de 12u à 25u, doublant presque. Si je ferme tout maintenant, la troisième version pourrait verrouiller un profit de 20u en une semaine ; si je peux tenir jusqu’au prix d’ouverture initial de 1.95 (c’est le prix moyen), je pourrais débloquer 100u. En comptant environ 13 jours, le profit actuel pourrait atteindre 120u, avec un scénario idéal de 200u.

**Contradiction dans la gestion du retracement**

Honnêtement, les données de retracement actuelles ne sont pas idéales. Ces deux dernières semaines, le maximum de retracement a atteint 30 %, ce qui est une estimation lors d’une chute continue extrême comme celle de la troisième version. En utilisant la marge initiale de 300u, avec un pic de perte flottante de 100u, le taux de retracement est d’environ 25 %. Si l’on inclut le gain flottant existant (ce qui porte le compte à 400u), la pression de retracement devient un peu plus supportable.

Je sais que la limite de 30 % de retracement est un peu serrée ; l’idéal serait de la limiter à moins de 20 %, mais c’est vraiment difficile à atteindre. La stratégie actuelle consiste à continuer d’optimiser les paramètres pour voir si, tout en maintenant le taux de réussite, on peut réduire l’exposition au risque sur chaque position.