Сучасні фінансові моделі засновані на нормальному розподілі, а для руйнівних хвіст-ризиків, таких як висока інтенсивність воєн, COVID-19 та глобальні переривання в постачанні, їхня ймовірність у моделі надзвичайно низька, і якщо вони все ж таки відбудуться, усі активи зазнають руйнівного удару.
Для переважної більшості інституційних трейдерів «ставка на кінець світу» є надзвичайно непривабливою справою з точки зору кар'єри: якщо кінець світу не наступить, ви пропустите бичачий ринок або великий відскок через хеджування, вас можуть притягнути до відповідальності або звільнити; якщо кінець світу все ж таки наступить, всі активи та позиції всіх упадуть, що виглядає так, ніби ви не допустили великої помилки, і часто після падіння затим йде жорстокий відскок.
Тому ринок природно має тенденцію до ціноутворення «найкращого сценарію».

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
WCTCTradingKingPK
549.61K Популярність
#
USSeeksStrategicBitcoinReserve
58.76M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
39.64K Популярність
#
BitcoinETFOptionLimitQuadruples
1.03M Популярність
#
#FedHoldsRateButDividesDeepen
43.74K Популярність

Закріпити

карта сайту

Чому мейнстрім інституційні трейдери завжди мають тенденцію до ціноутворення за «найкращим сценарієм»?

Популярні теми

WCTCTradingKingPK

USSeeksStrategicBitcoinReserve

IsraelStrikesIranBTCPlunges

BitcoinETFOptionLimitQuadruples

#FedHoldsRateButDividesDeepen

Закріпити