Прогнозування ринкових стратегій: обмеження загальної позиції на один ринок завжди не працює, багато разів виправляв, але не вдається знайти причину.

Сьогодні нарешті знайшов корінь проблеми: неправильний тип ордера.
Ознаки проблеми
Стратегія погоди H12 з моменту запуску має дві дивні помилки:
1. Загальна позиція на один ринок завжди перевищує $10 ліміт
2. Створено 32 ордери, жоден не виконаний (0% коефіцієнт виконання)
Спочатку думав, що це логічна помилка, перевіряв функції унікалізації, обчислення позицій, перевірку статусу ордерів — все було правильно. З технічної точки зору все виглядало правильно,
але на практиці це не працювало.
Причина
Після перегляду коду зрозумів: я постійно використовував IOC ( негайне виконання або скасування ) ордерів.
Логіка IOC: після розміщення ордера він миттєво намагається співставити його з книгами ордерів, якщо не виходить — скасовує.
Це спричиняє дві проблеми:
• Перевищення ліміту позиції: IOC ордер миттєво скасовується і не залишається у статусі pending,
що призводить до несправжньої унікалізації (не враховує цей ордер), стратегія в одному циклі сканування може повторно подавати ордер на той самий ринок
• 0% коефіцієнт виконання: погана ліквідність ринку погано, книги ордерів часто порожні, IOC ордер миттєво скасовується
Рішення
Перейти на GTC Maker ордер:
• GTC (Good-Till-Cancel) — ордер залишається активним до скасування
• Ордер залишається у статусі pending, унікалізація працює
• Перевірка pending ордерів — перед кожним скануванням перевіряти, чи був виконаний попередній ордер
Перевірка ефективності (див. малюнок 1)
Після розгортання VPS:
• Проблема перевищення ліміту зникла
• За 5 хвилин 29 з 29 ордерів виконано (17.2% рівень заповнення проти 0% раніше)
• Maker отримує знижку, Taker платить комісію (після зміни ще економніше)
Один внесок виправив дві помилки. Якщо ви також працюєте над Polymarket стратегіями, матриця типів ордерів на малюнку 2 може бути корисною для посилання.