За ці три місяці я тестував стратегію середньочастотного маркет-мейкінгу на реальному рахунку, і результати були досить хорошими — чистий грошовий потік у розмірі 96 000 USDT.

Чесно кажучи, ця цифра сама по собі не є особливою, але найцікавіше — це показники на рівні виконання. Ця стратегія маркет-мейкінгу в межах денних операцій забезпечила нульовий рівень просідання — тобто наприкінці кожного дня чистий вартісний показник рахунку був позитивним, і не було випадків одноденних збитків.

Може здатися, що це трохи перебільшено? Насправді логіка за цим досить ясна. Середньочастотний маркет-мейкінг по суті полягає у повторному захопленні цінових різниць у мікроскопічних сегментах ринку, а не у ставці на напрямок. Особливість цієї стратегії — часті дрібні прибутки, ризики розподілені між безліччю угод. Поки існує ліквідність, можливості завжди є.

Звісно, це не означає, що маркет-мейкінг повністю без ризику. Головне — управління ризиками — суворе контролювання позицій, моніторинг греків у реальному часі та розуміння мікроструктури ринку. Три місяці без просідання протягом дня свідчать про досить стабільну налаштування параметрів стратегії.

Але потрібно чітко зазначити, що такі стратегії вимагають високих технічних навичок і психологічної стійкості від трейдера. Мати лише хорошу основу стратегії недостатньо — важливі дисципліна у виконанні, усвідомлення ризиків і ринковий інстинкт. Зацікавлені можуть подумати, наскільки стабільність цієї моделі доходу є повторюваною.