Я видел слишком много трейдеров, которые разоряли свои счета, потому что так и не научились говорить «нет» сделке. Правило 3-5-7 — это в основном ограничитель, который предотвращает это.

Вот в чем дело: оно несложно, и именно поэтому оно работает. Три процента от вашего капитала на одну сделку, максимум пять процентов для позиций, движущихся вместе, и семь процентов общего риска по всему открытому портфелю. Вот и все. Это рамки, которые не позволяют плохому дню стать катастрофой, уничтожающей карьеру.

Позвольте мне объяснить математику, потому что она проста. Предположим, у вас на счете пятьдесят тысяч долларов. Три процента — это пятнадцать сотен долларов. Вы находите акцию по двадцать долларов с стопом на восемнадцать — это два доллара риска за акцию. Разделите пятнадцать сотен на два, и получите максимум семьсот пятьдесят акций. Просто. Если эта акция связана с двумя другими, которые у вас уже есть, сложите потенциальные убытки всех трех позиций и убедитесь, что они не превышают вместе две с половиной тысячи долларов. Затем по всему портфелю ограничьте общий потенциальный убыток тридцатью пятью сотнями долларов.

Почему это важно для стратегий дневной торговли криптовалютой? Потому что та же дисциплина применима, независимо от того, торгуете ли вы акциями, криптовалютой или чем-то еще. Волатильность просто означает, что вы уменьшаете проценты. Некоторые трейдеры, торгующие очень волатильными малыми капитализациями или криптовалютами, используют один или два процента вместо трех. Принцип остается тем же.

Настоящая сила в том, как это останавливает спираль проигрышных серий. Риск три процента на сделку, три подряд идущих убытка — и вы возвращаете всего девять процентов от вашего счета. Вы все еще в игре. Без системы трейдеры переходят от одной плохой сделки к мести за проигрыш и в итоге разоряют все за неделю.

Корреляция — хитрый момент, который люди упускают. У вас может быть двадцать разных позиций, но если все они движутся вместе при плохих новостях, вы не диверсифицированы — вы просто в залоге под видом заемных средств. Поэтому нужно подумать, что действительно влияет на эти позиции. Один сектор? Одна и та же товарная группа? Может, одна новость повредит их всем? Если да, они образуют группу, и их общий риск попадает в ваш пят процентов.

Для опционов нужно корректировать. Длинный колл или пут? Рассматривайте премию как ваш риск. Спреды? Используйте максимум убытка. Продажа опционов — вам нужны гораздо более жесткие лимиты или серьезное обеспечение, потому что профиль риска полностью меняется.

Реализовать это можно без сложного софта. Подойдет таблица. Одна колонка для входа, стопа, риска в долларах за акцию, общего риска по позиции и процента от вашего счета. Вы мгновенно увидите, превысит ли добавление сделки ваш трехпроцентный лимит или ваша связанная группа становится слишком концентрированной.

Самая большая ошибка — считать числа 3-5-7 священными. Нет, это не так. Это отправная точка. Если вы успешно торгуете и знаете свой преимущество, возможно, увеличите до четырех процентов на сделку. Если волатильность возрастает, уменьшите до двух процентов. Правило — это рамки, а не тюрьма.

Что бы я посоветовал, если вы начинаете: запишите свои числа. Определите, что для вас значит связанная группа. Зафиксируйте, где ставите стопы, исходя из вашей идеи, а не ради красивой математики. Потом протестируйте на бумаге тридцать или сотню сделок и наблюдайте, как взаимодействуют выигрыши и проигрыши с размерами позиций. Очень быстро поймете, подходят ли эти лимиты вашей психологии и вашему преимуществу.

Психологическая часть важнее, чем многие признают. Правило, которое вы действительно будете соблюдать, когда рынки хаотичны, лучше идеального правила, которое вы бросаете при первых признаках беспорядка. Поэтому простота побеждает. Можно рассчитать размер позиции калькулятором, вести учет в таблице и спокойно спать, зная, что у вас есть план, что делать, если что-то пойдет не так.

Я видел трейдера, который перешел от концентрации в трех технологических акциях к использованию этого правила. Один плохой день раньше означал двадцатипроцентное снижение всего счета и панические решения. После изменения? Те же рыночные условия, та же волатильность, но ущерб был ограничен. Никакой магии в увеличении процента выигрышных сделок — просто выживание. Этот трейдер постепенно восстанавливался, а не боролся с краха каждый несколько месяцев.

Вот в чем суть. Правило 3-5-7 не обещает разбогатеть. Оно обещает, что вы останетесь в игре, чтобы поймать следующую хорошую возможность. А в этой игре это единственное обещание, которое действительно имеет значение.