Benson Sun：Падение биткоина достигло редкого уровня -5.65σ, в истории это произошло всего 4 раза
BlockBeats сообщение, 6 февраля, криптовалютный KOL и бывший партнер сообщества FTX Benson Sun написал, что сегодня утром биткойн пережил экстремальное падение. Используя 200-дневный скользящий период, снижение BTC достигло -5.65 стандартных отклонений (σ), что в производственной сфере соответствует стандарту Six Sigma, означающему, что допускается всего 3.4 дефекта на миллион случаев — это определение человеческой индустриальной цивилизации о «почти невозможном». А колебания BTC вчерашнего дня были всего на 0.35 стандартных отклонений от этого «промышленного невозможного». А -5.65σ при нормальном распределении имеет теоретическую вероятность около одной на миллиард.
Несмотря на эффект толстого хвоста на финансовых рынках, с момента начала торгов BTC (июль 2010 года) такие колебания возникали всего 4 раза, что составляет примерно 0.07% всех торговых дней. Даже в глубоких медвежьих фазах 2018 и 2022 годов за 200-дневный скользящий период не было таких быстрых падений. Это представляет серьезное испытание для количественных стратегий. В настоящее время большинство моделей основаны на данных после 2015 года, а исторические образцы, превышающие 5.65σ, за исключением аномального краха «312» в 2020 году, произошли в основном до 2015 года, практически без аналогов.
Квантификационная стратегия CoinKarma в текущем рынке показала временные убытки, но благодаря долгосрочному использованию низкой кредитной нагрузки (около 1.4 раза) в целом может выдержать, максимальная просадка составляет около 30%. Экстремальные ситуации — это дорогостоящая «школа», но контракты и данные на блокчейне станут важным материалом для будущих моделей управления рисками.
Связанные статьи
Трейдеры обращаются к Биткоину, если негативное мнение UBS о американских акциях подтвердится
Биткойн стирает потери от иранской забастовки, поскольку трейдеры переоценивают геополитический шок
BTC пробил уровень 67000 USDT, что свидетельствует о сильном росте рынка криптовалют. Аналитики отмечают, что это важный психологический уровень, преодоление которого может привести к дальнейшему росту цен. Инвесторы внимательно следят за дальнейшей динамикой и объемами торгов, чтобы определить направление движения в ближайшие дни.
Данные: за последние 24 часа общие ликвидации на рынке составили 526 миллионов долларов, ликвидации длинных позиций — 316 миллионов долларов, коротких — 210 миллионов долларов