Сегодняшний рынок продемонстрировал типичный пример из учебника по рынкам. Быстрое падение DN было вызвано цепной реакцией, связанной с исчерпанием ликвидности маркет-мейкеров. Кажущиеся простыми колебания цен на самом деле выявляют уязвимость глубины рынка. За один рывок рынок смел более 6-кратных стоп-лосс ордеров, что, хотя и редкость, крайне важно для понимания ловушек ликвидности. Аналогичные риски не редки в медвежьем рынке — при недостатке контрагентов и чрезмерных проскальзываниях даже самые устойчивые позиции могут мгновенно ликвидироваться. Именно поэтому глубокое изучение структуры рынка и предварительное предупреждение помогают трейдерам избежать подобных внезапных событий "черных лебедей".